基于深度强化学习的金融市场最优交易方法

本发明属于金融大数据挖掘技术领域，具体为一种基于深度强化学习的金融市场最优交易方法。本发明充分利用市场的信息，设计独特的特征提取网络：将量和价组成的四通道矩阵作多层卷积；对当前综合市场组成的向量作全连接，最后拼接特征，全连接后再输出抽象的综合特征。本发明采用深度强化学习对最优交易策略问题进行研究，包括将一个历史窗口的价/量组成的矩阵和当前市场的综合信息作为状态，将离散化的定价作为动作，设计基于相对收益的奖励函数，基于深度确定性策略梯度算法，解决最优交易问题。本发明方法具高实用性、强鲁棒性和高准确度的优点，可适用于股票、证券和期货等领域的高频交易。
复旦大学
周水庚 | 叶泽坤 | 邓维杰 | 关佶红